Modele de lcr banque

3. la Banque centrale pourrait exploiter une facilité d`emprunt obligataire à terme. Lorsque les banques font face à une pénurie de liquidités LCR et que la prime LCR augmente, la Banque centrale pourrait proposer de prêter des obligations d`État ou d`autres actifs très liquides (autres que les réserves) à partir de son bilan aux banques contre les sûretés non-HQLA. Cela augmenterait directement la quantité de HQLA, et donc de liquidité excédentaire, dans le système bancaire sans affecter la quantité de réserves. Si la Banque centrale voulait être en mesure d`augmenter la prime LCR, elle aurait besoin d`un stock de ces prêts en place en temps normal, se glissant régulièrement, de sorte qu`il pourrait réduire cette quantité lorsque la prime LCR tombe en dessous du niveau désiré. La facilité de prêt de titres à terme de la réserve fédérale, qui a fonctionné de 2008 à 2010, et le guichet de remise de la Banque d`Angleterre, qui permet aux banques d`emprunter des cotons contre des garanties moins liquides, sont des modèles possibles pour ce type d`installations. Le LCR a été mis en œuvre et mesuré en 2011, mais le total de 100% minimum n`a pas été appliqué jusqu`à 2015. Le LCR est un chef à emporter de l`accord de Bâle–une série de réglementations élaborées par le Comité de Bâle sur le contrôle bancaire (BCBS), qui est un groupe de 27 représentants des principaux centres financiers mondiaux. Ce bloc d`individus croyait que la mandation des banques pour détenir un certain niveau d`actifs très liquides, et maintenir certains niveaux de solvabilité budgétaire, les découragerait de prêter des niveaux élevés de dette à court terme.

1. la Banque centrale pourrait mener des opérations de marché ouvert contre les actifs non HQLA. Lorsque la Banque centrale achète des actifs qui ne sont pas entièrement comptabilisés comme HQLA dans les calculs LCR des banques et paie pour cet achat avec des réserves nouvellement créées, il augmente le stock de HQLA disponible dans le système financier. Ce stock accru de HQLA aura tendance à augmenter la liquidité de LCR excédentaire des banques et, par conséquent, à abaisser la valeur d`équilibre de la prime LCR. La vente des actifs non HQLA aura l`effet inverse, rendant l`excédent de liquidité de LCR et augmentant la valeur d`équilibre de la prime LCR. Un effet similaire pourrait être obtenu avec des opérations de marché ouvert temporaires structurées comme des accords de rachat à l`aide d`actifs non HQLA, à condition que le terme soit supérieur à 30 jours de sorte que le tronçon de retour tombe en dehors de la fenêtre LCR. Les opérations de refinancement à long terme de la Banque centrale européenne sont un exemple de ce que ce type d`opération pourrait ressembler dans la pratique. Le chef à emporter Bâle III s`attend à ce que les banques se glaner de la formule est l`attente d`atteindre un ratio de levier supérieur à 3%.

Pour se conformer à cette exigence, la Banque fédérale de réserve des États-Unis a fixé le ratio de levier à 5% pour les sociétés de portefeuille de banques assurées et de 6% pour les SIFIs susmentionnés. Cependant, la plupart des banques tenteront de maintenir un capital plus élevé pour s`amortir de la détresse financière, même si elles réduisent le nombre de prêts accordés aux emprunteurs. L`incapacité de surveiller et de contrôler adéquatement le risque de liquidité a entraîné un certain nombre d`entreprises financières en difficulté en 2007, et les années qui ont suivi, et a été une cause majeure de la grande crise financière. Afin d`améliorer la résilience à court terme des banques actives au niveau international face aux chocs de liquidité, le Comité de Bâle sur le contrôle bancaire (BCBS) a introduit la LCR dans le cadre des réformes de Bâle III après la crise. Le BCBS a également abordé la résilience structurelle par le biais d`un deuxième ratio de liquidité-le ratio de financement stable net (NSFR), qui est présenté dans un autre Résumé analytique. Le ratio de couverture de liquidité oblige les banques à détenir suffisamment d`actifs liquides de haute qualité (HQLA) – comme la dette publique à court terme – qui peuvent être vendues pour financer des banques au cours d`un scénario de stress de 30 jours conçu par les régulateurs.

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